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思いついた手法の検証しています

検証日: 2026年10月31日

目次
  1. 1. 移動平均
  2. 2. MACD
  3. 3. RSI
  4. 4. ボリンジャー
  5. 5. その他の指標
  6. 6. 時間足
  7. 7. ボラティリティ
  8. 8. オリジナル案
  9. 9. A〜Z総まとめ
  10. 10. 上昇相場
  11. 11. 週次ニュース
  12. 12. 落とせなかった案
  13. 巻末：条件と履歴
  14. 商品の紹介

検証 01

よく聞くけど、移動平均のクロスは本当に"定番"？

結論：1時間足はほぼ負け。日足のプラスも、上げ相場の追い風

難易度 ★☆☆

その手法とは？

移動平均は、過去の一定期間の価格を平均して線にしたものです。短い期間の線が長い期間の線を上に抜けたら買い、下に抜けたら売り、というのが「クロス」の使い方です。単純に平均する SMA と、新しい価格を重く見る EMA があります。

よく言われる説

「ゴールデンクロスは買い」「長い時間足のクロスほど信頼できる」とよく言われます。

検証1：SMA と EMA、時間足で差は出るか

SMA と EMA のクロスを、1時間足と日足で合計44通り試しました。

SMA と EMA の差は、時間足の差より小さい結果でした。

コスト前コスト後

0−14%+12%H1 SMA (11)H1 SMA (11) コスト前 −1.4%H1 SMA (11) コスト後 −15.3%H1 EMA (11)H1 EMA (11) コスト前 +1.8%H1 EMA (11) コスト後 −12.2%D1 SMA (11)D1 SMA (11) コスト前 +6.4%D1 SMA (11) コスト後 +5.7%D1 EMA (11)D1 EMA (11) コスト前 +13.2%D1 EMA (11) コスト後 +12.4%

検証2：クロス以外の使い方ならどうか

価格と線のクロス、押し目、線の傾きも試しました。

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
終値が SMA を超えたらドテン 20 H160,93023.0%+1.6%−91.2%−57.3%−33.9%−92.4%
終値が SMA を超えたらドテン 20 D13,00626.7%−3.0%−7.3%−2.7%−4.5%+3.9%
終値が SMA を超えたらドテン 50 H136,28419.0%−1.3%−57.1%−31.8%−25.3%−54.3%
終値が SMA を超えたらドテン 50 D11,67922.8%+11.6%+9.0%−1.0%+10.0%+9.0%
終値が SMA を超えたらドテン 200 H117,32013.4%+2.0%−24.6%−17.7%−6.9%−22.1%
終値が SMA を超えたらドテン 200 D172313.6%+4.6%+3.3%−13.5%+16.8%+26.6%
上昇中の SMA20 押し目買い（売りは逆）21,46633.1%−20.0%−52.5%−27.7%−24.8%−30.1%
SMA200 の傾きに24本ごと追随10,70748.0%−8.6%−24.4%−10.8%−13.6%−13.4%

結果

  • 1時間足のクロス22通りのうち、コスト後プラスは1通りでした。
  • 日足のクロスは22通り中20通りがプラスです。ただ、前半はほとんどマイナスで、後半の上昇に支えられた結果です。しかも、同じ向き・長さでランダムに持った場合より良くありません（ランダムの平均がプラスです）。
  • 全52通りで一番良い D1 EMA 50/200 はコスト後 +25.6%。前半は −10.2% でした。ランダムより上の確率的な根拠はありません。
  • 移動平均そのものに優位性は確認できませんでした。

なぜそうなったか

考えられる理由は2つです。移動平均は過去の価格の平均なので、クロスが出るのは値動きの後になります。また、日足のプラスは検証期間の後半の上昇に支えられていて、同じ向きと長さでランダムに持った場合より良くありませんでした。手法の力より、相場全体の上げが効いていたと考えるのが自然です。

上級者向け補足

クロス全44通りの一覧

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
H1 SMA 5/5017,85728.1%−6.0%−33.5%−17.5%−16.0%−25.0%
H1 SMA 5/10012,02324.8%+2.6%−15.8%−14.7%−1.2%−15.0%
H1 SMA 5/2008,06321.4%+6.0%−6.1%−5.3%−0.9%−7.3%
H1 SMA 10/5013,78632.1%−10.6%−32.1%−16.6%−15.5%−17.6%
H1 SMA 10/1009,06828.1%−5.0%−19.3%−17.6%−1.7%−10.5%
H1 SMA 10/2005,99125.5%+7.3%−2.1%−2.9%+0.8%−3.4%
H1 SMA 20/5011,53734.7%−11.0%−29.4%−10.1%−19.3%−14.7%
H1 SMA 20/1006,98632.5%−0.7%−11.8%−11.1%−0.7%−6.0%
H1 SMA 20/2004,55328.6%+7.7%+0.6%−0.6%+1.2%−0.6%
H1 SMA 50/1005,69135.9%−4.9%−13.6%−13.3%−0.3%−4.9%
H1 SMA 50/2003,23734.4%−0.5%−5.3%−6.9%+1.6%+1.3%
H1 EMA 5/5018,87824.5%−1.9%−30.8%−20.6%−10.2%−26.1%
H1 EMA 5/10013,11021.9%−1.6%−21.5%−15.3%−6.2%−14.4%
H1 EMA 5/2009,29519.5%+2.6%−11.5%−6.3%−5.2%−8.7%
H1 EMA 10/5013,74626.7%−2.3%−23.5%−17.6%−5.9%−17.5%
H1 EMA 10/1009,56224.9%+1.2%−13.4%−11.1%−2.3%−10.0%
H1 EMA 10/2006,65322.7%+4.7%−5.6%−2.9%−2.7%−3.3%
H1 EMA 20/509,88129.0%−1.3%−16.6%−10.5%−6.1%−11.5%
H1 EMA 20/1006,97427.2%+3.8%−7.1%−10.5%+3.4%−4.6%
H1 EMA 20/2004,88925.1%+5.0%−2.5%−1.6%−0.9%−1.0%
H1 EMA 50/1004,52129.9%+6.3%−0.7%+0.6%−1.3%−0.8%
H1 EMA 50/2003,21528.0%+3.5%−1.5%−2.2%+0.7%+2.3%
D1 SMA 5/5084929.3%+8.7%+7.4%−1.0%+8.4%+11.8%
D1 SMA 5/10053727.9%+2.7%+1.8%−5.8%+7.6%+17.7%
D1 SMA 5/20035322.1%+8.2%+7.6%−11.3%+18.8%+27.3%
D1 SMA 10/5065633.7%+11.6%+10.6%−2.8%+13.4%+11.0%
D1 SMA 10/10040929.3%+3.5%+2.8%−4.9%+7.7%+18.2%
D1 SMA 10/20025927.0%+13.0%+12.5%−9.2%+21.7%+28.5%
D1 SMA 20/5055437.0%+0.5%−0.4%−14.5%+14.1%+11.5%
D1 SMA 20/10032931.0%−5.1%−5.7%−8.7%+3.0%+18.1%
D1 SMA 20/20018630.6%+12.2%+11.9%−10.5%+22.4%+28.9%
D1 SMA 50/10027036.3%+2.1%+1.7%−7.5%+9.2%+18.1%
D1 SMA 50/20013339.1%+12.8%+12.6%−7.5%+20.1%+30.2%
D1 EMA 5/5095726.4%+11.4%+9.8%0.0%+9.8%+12.7%
D1 EMA 5/10064525.6%+16.0%+15.0%+0.6%+14.4%+19.1%
D1 EMA 5/20044721.7%+17.0%+16.3%−8.9%+25.2%+27.0%
D1 EMA 10/5069529.8%+10.3%+9.3%−3.4%+12.7%+14.8%
D1 EMA 10/10046128.9%+11.2%+10.4%−3.3%+13.7%+21.2%
D1 EMA 10/20035122.8%+14.6%+14.0%−13.3%+27.3%+27.9%
D1 EMA 20/5052429.0%+3.4%+2.5%−8.8%+11.4%+16.3%
D1 EMA 20/10035628.7%+9.0%+8.4%−6.3%+14.6%+22.6%
D1 EMA 20/20027724.9%+10.7%+10.2%−10.9%+21.1%+27.8%
D1 EMA 50/10024629.7%+15.2%+14.8%−6.0%+20.9%+24.3%
D1 EMA 50/20017728.8%+25.9%+25.6%−10.2%+35.8%+30.9%

次の検証：MACD →

検証 02

MACD（マックディー）のクロスは、巷で言われるほど頼れるのか？

結論：コストを引くと、設定を変えてもほぼ負け

難易度 ★☆☆

その手法とは？

MACD は、短い期間と長い期間の移動平均の差を線にした指標です。その線と、線をさらに平均した「シグナル」のクロスを売買の合図に使います。

よく言われる説

「トレンドの転換が分かる」「ダイバージェンスは強いサイン」とよく言われます。

検証1：設定や使い方を変えるとどうなるか

設定値、時間足、ゼロライン、ヒストグラム、ダイバージェンスを合わせて10通り試しました。

コスト前コスト後

0−96%+28%cross 5-35-5 D1cross 5-35-5 D1 コスト前 +5.8%cross 5-35-5 D1 コスト後 +0.7%cross 12-26-9 D1cross 12-26-9 D1 コスト前 −2.2%cross 12-26-9 D1 コスト後 −5.2%cross 19-39-9 H1cross 19-39-9 H1 コスト前 +35.1%cross 19-39-9 H1 コスト後 −12.0%cross beyond zero H1cross beyond zero H1 コスト前 +13.0%cross beyond zero H1 コスト後 −18.6%divergence H1divergence H1 コスト前 −0.2%divergence H1 コスト後 −28.7%zero line H1zero line H1 コスト前 −3.9%zero line H1 コスト後 −31.1%cross 12-26-9 H1cross 12-26-9 H1 コスト前 +19.7%cross 12-26-9 H1 コスト後 −41.7%cross 8-17-9 H1cross 8-17-9 H1 コスト前 +1.8%cross 8-17-9 H1 コスト後 −78.0%histogram turn H1histogram turn H1 コスト前 −11.2%histogram turn H1 コスト後 −85.6%cross 5-35-5 H1cross 5-35-5 H1 コスト前 +4.4%cross 5-35-5 H1 コスト後 −103.2%

結果

  • 10通り中、コスト後プラスは1通り（+0.7%）だけで、後半はマイナスです。
  • 遅い設定の 19-39-9 はコスト前 +35.1% で、標準の 12-26-9（+19.7%）より良く、ランダムも上回りました。それでもコスト後は −12.0% です。
  • 回数が増えるほどコストの負けが増えます。コスト前の少しの偏りより、スプレッドのほうが大きい結果でした。

なぜそうなったか

コスト前に少しプラスの設定はありました。ただ、1時間足のクロスは取引回数が多く、1回ごとに払うスプレッドが積み上がります。小さな偏りをコストが上回ったと考えられます。

上級者向け補足

全10通りの一覧

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
cross 12-26-9 H139,93234.0%+19.7%−41.7%−34.2%−7.5%−63.5%
cross 12-26-9 D12,09034.4%−2.2%−5.2%+3.8%−9.0%−2.3%
cross 5-35-5 H169,13831.0%+4.4%−103.2%−69.5%−33.7%−109.0%
cross 8-17-9 H151,39533.4%+1.8%−78.0%−57.0%−21.1%−81.0%
cross 19-39-9 H130,68833.8%+35.1%−12.0%−6.9%−5.2%−49.2%
cross 5-35-5 D13,53733.9%+5.8%+0.7%+5.4%−4.6%−3.6%
zero line H117,69028.4%−3.9%−31.1%−17.7%−13.4%−24.4%
cross beyond zero H120,51350.2%+13.0%−18.6%−13.8%−4.8%−33.2%
histogram turn H147,87549.5%−11.2%−85.6%−56.3%−29.3%−76.4%
divergence H118,71749.7%−0.2%−28.7%−16.2%−12.5%−31.8%

次の検証：RSI →

検証 03

RSIの"売られすぎ"は、本当に買い場なのか？

結論：回数の多い設定は負け。うまくいった設定も、少し変えると崩れた

難易度 ★☆☆

その手法とは？

RSI は、一定期間の値上がりと値下がりの勢いを 0〜100 で表す指標です。一般に 30 以下を「売られすぎ」、70 以上を「買われすぎ」と呼びます。

よく言われる説

「30 を割ったら買い、70 を超えたら売り」が基本の使い方としてよく紹介されます。

検証1：期間と水準を変えるとどうなるか

期間、水準、順張り、ダイバージェンスを合わせて15通り試しました。

コスト前コスト後

0−83%+18%RSI2 pullback D1 indicesRSI2 pullback D1 indices コスト前 +23.7%RSI2 pullback D1 indices コスト後 +22.5%fade RSI14 30/70 D1fade RSI14 30/70 D1 コスト前 +14.5%fade RSI14 30/70 D1 コスト後 +13.8%fade RSI21 20/80 H1fade RSI21 20/80 H1 コスト前 +4.3%fade RSI21 20/80 H1 コスト後 +3.6%fade RSI14 10/90 H1fade RSI14 10/90 H1 コスト前 +1.2%fade RSI14 10/90 H1 コスト後 +1.1%fade RSI21 10/90 H1fade RSI21 10/90 H1 コスト前 +0.7%fade RSI21 10/90 H1 コスト後 +0.6%fade RSI14 20/80 H1fade RSI14 20/80 H1 コスト前 0.0%fade RSI14 20/80 H1 コスト後 −2.8%momentum 70/30 H1momentum 70/30 H1 コスト前 +2.9%momentum 70/30 H1 コスト後 −3.2%fade RSI7 10/90 H1fade RSI7 10/90 H1 コスト前 −1.5%fade RSI7 10/90 H1 コスト後 −4.5%fade RSI21 30/70 H1fade RSI21 30/70 H1 コスト前 −4.7%fade RSI21 30/70 H1 コスト後 −10.4%fade RSI14 30/70 H1fade RSI14 30/70 H1 コスト前 −1.3%fade RSI14 30/70 H1 コスト後 −13.6%momentum 60/40 H1momentum 60/40 H1 コスト前 −0.5%momentum 60/40 H1 コスト後 −18.2%divergence H1divergence H1 コスト前 +5.6%divergence H1 コスト後 −21.8%fade RSI7 20/80 H1fade RSI7 20/80 H1 コスト前 −6.5%fade RSI7 20/80 H1 コスト後 −22.7%fade RSI7 30/70 H1fade RSI7 30/70 H1 コスト前 −6.5%fade RSI7 30/70 H1 コスト後 −43.1%cross 50 H1cross 50 H1 コスト前 −1.8%cross 50 H1 コスト後 −88.6%

結果

  • 1時間足の逆張りは9通りあり、取引の多い設定はマイナスでした。プラスの設定は取引が少なく、9回〜496回です。
  • 日足の RSI14 30/70 はコスト後 +13.8% で、前半・後半ともプラスでした。ただ、水準を 35/65 にすると後半がマイナスに転じ、再検査では不合格です。
  • RSI2 の押し目買い（株価指数・日足）はコスト後 +22.5%、勝率 73.5%。再検査でも落とせませんでした。詳しくは残った案をご覧ください。

なぜそうなったか

「売られすぎ」は、下がってきたという事実を表すだけで、そこで止まることを示すものではありません。勝率が高く見えても、負けるときの幅が大きければ合計は残りません。日足の 30/70 は水準を少し変えると崩れたので、たまたま合った設定だった可能性があります。

上級者向け補足

全15通りの一覧

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
fade RSI7 30/70 H123,79563.6%−6.5%−43.1%−28.5%−14.6%−40.2%
fade RSI7 20/80 H110,71960.8%−6.5%−22.7%−14.5%−8.1%−17.5%
fade RSI7 10/90 H12,02858.7%−1.5%−4.5%−2.6%−1.9%−3.4%
fade RSI14 30/70 H18,20962.6%−1.3%−13.6%−5.8%−7.8%−14.7%
fade RSI14 20/80 H11,95859.6%0.0%−2.8%−1.5%−1.3%−3.7%
fade RSI14 10/90 H17861.5%+1.2%+1.1%+0.3%+0.8%−0.2%
fade RSI21 30/70 H13,89060.4%−4.7%−10.4%−6.1%−4.3%−7.1%
fade RSI21 20/80 H149658.7%+4.3%+3.6%+1.4%+2.1%−1.1%
fade RSI21 10/90 H1955.6%+0.7%+0.6%+0.2%+0.5%0.0%
fade RSI14 30/70 D146160.7%+14.5%+13.8%+6.9%+6.9%−5.3%
momentum 60/40 H111,93934.1%−0.5%−18.2%−14.1%−4.2%−16.0%
momentum 70/30 H14,20736.6%+2.9%−3.2%−6.2%+2.9%−5.2%
cross 50 H156,93021.1%−1.8%−88.6%−51.1%−37.5%−87.2%
RSI2 pullback D1 indices29473.5%+23.7%+22.5%+6.9%+15.6%+4.8%
divergence H117,79049.9%+5.6%−21.8%−16.5%−5.3%−30.4%

次の検証：ボリンジャー →

検証 04

ボリンジャーバンドの端は、本当に"跳ね返る"のか？

結論：1時間足はどの設定でも負け。日足のプラスも再検査で落ちた

難易度 ★☆☆

その手法とは？

ボリンジャーバンドは、移動平均の上下に、値動きの大きさから計算した帯（±1σ、±2σ など）を引く指標です。端に触れたら逆に張る「逆張り」と、抜けた向きに乗る「順張り」の両方の使い方があります。

よく言われる説

「価格の大半は ±2σ の中に収まるので、端は反発しやすい」とよく言われます。

検証1：逆張りと順張り、どちらが良いか

σの幅、逆張り、順張り、スクイーズ、バンドウォークを合わせて12通り試しました。

コスト前コスト後

0−44%+11%fade 2s D1fade 2s D1 コスト前 +13.2%fade 2s D1 コスト後 +11.9%break 3s H1break 3s H1 コスト前 +8.3%break 3s H1 コスト後 +1.0%band walk H1band walk H1 コスト前 +8.9%band walk H1 コスト後 −2.4%break 2.5s H1break 2.5s H1 コスト前 +13.7%break 2.5s H1 コスト後 −3.7%squeeze break H1squeeze break H1 コスト前 +1.2%squeeze break H1 コスト後 −13.0%break 2s D1break 2s D1 コスト前 −13.1%break 2s D1 コスト後 −14.4%fade 3s H1fade 3s H1 コスト前 −9.2%fade 3s H1 コスト後 −16.6%break 2s H1break 2s H1 コスト前 +5.1%break 2s H1 コスト後 −23.1%break 1.5s H1break 1.5s H1 コスト前 +7.1%break 1.5s H1 コスト後 −30.2%fade 2.5s H1fade 2.5s H1 コスト前 −15.6%fade 2.5s H1 コスト後 −33.4%fade 2s H1fade 2s H1 コスト前 −7.1%fade 2s H1 コスト後 −36.3%fade 1.5s H1fade 1.5s H1 コスト前 −8.7%fade 1.5s H1 コスト後 −47.3%

結果

  • 1時間足の逆張りはすべてマイナスでした。順張りは σ を広げるほど改善し、3σ でコスト後 +1.0%。ただ、ほぼゼロです。
  • 日足では逆に、逆張りが +11.9%、順張りが −14.4% でした。1時間足と向きが反対です。
  • 日足の逆張りは再検査で、スワップ込みの前半が −0.7% となり不合格でした。

なぜそうなったか

バンドは過去の値動きから計算した目安で、価格を止める力はありません。1時間足と日足で結果の向きが反対だったので、「端は跳ね返る」と時間足を問わず言うことはできません。日足のプラスも、スワップまで含めると前半で崩れました。

上級者向け補足

全12通りの一覧

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
fade 1.5s H125,03864.4%−8.7%−47.3%−29.1%−18.2%−42.3%
break 1.5s H124,90232.6%+7.1%−30.2%−19.4%−10.8%−35.9%
fade 2s H119,10162.3%−7.1%−36.3%−23.2%−13.1%−32.2%
break 2s H119,02034.7%+5.1%−23.1%−15.1%−8.0%−27.3%
fade 2.5s H111,90659.7%−15.6%−33.4%−19.9%−13.5%−18.9%
break 2.5s H111,88137.3%+13.7%−3.7%−4.2%+0.5%−17.0%
fade 3s H15,14658.2%−9.2%−16.6%−11.1%−5.5%−7.6%
break 3s H15,14139.1%+8.3%+1.0%+0.6%+0.4%−8.2%
fade 2s D191863.8%+13.2%+11.9%+3.8%+8.1%−6.0%
break 2s D191636.1%−13.1%−14.4%−5.6%−8.8%+3.4%
squeeze break H19,59534.3%+1.2%−13.0%−7.7%−5.3%−14.3%
band walk H17,86037.4%+8.9%−2.4%−0.6%−1.9%−10.9%

次の検証：その他の指標 →

検証 05

有名じゃない指標なら、穴場があるのか？

結論：10通りすべて、コスト後はプラスにならず

難易度 ★★☆

その手法とは？

ADX、CCI、ウィリアムズ %R、ケルトナー、スーパートレンド、平均足、パラボリック SAR、ティック出来高、はらみ足を試しました。どれも、価格から計算した線や足の形で売買を決める方法です。

よく言われる説

「みんなが見ている指標より、あまり知られていない指標のほうが効く」と言われることがあります。

検証1：指標を替えると結果は変わるか

10通りを同じ条件で比べました。

コスト前コスト後

0−211%0%スーパートレンド D1スーパートレンド D1 コスト前 +0.2%スーパートレンド D1 コスト後 −0.9%ティック出来高の急増ティック出来高の急増 コスト前 +5.9%ティック出来高の急増 コスト後 −1.6%ADX と DI クロスADX と DI クロス コスト前 +3.2%ADX と DI クロス コスト後 −4.6%スーパートレンド H1スーパートレンド H1 コスト前 +5.4%スーパートレンド H1 コスト後 −17.4%ケルトナー ブレイクケルトナー ブレイク コスト前 +0.8%ケルトナー ブレイク コスト後 −18.8%CCI ±100 ブレイクCCI ±100 ブレイク コスト前 +12.2%CCI ±100 ブレイク コスト後 −26.9%はらみ足ブレイクはらみ足ブレイク コスト前 −5.7%はらみ足ブレイク コスト後 −36.0%パラボリック SARパラボリック SAR コスト前 +4.3%パラボリック SAR コスト後 −68.3%ウィリアムズ %Rウィリアムズ %R コスト前 −8.7%ウィリアムズ %R コスト後 −80.1%平均足の色変わり平均足の色変わり コスト前 −21.8%平均足の色変わり コスト後 −222.8%

結果

  • 10通りすべて、コスト後はプラスになりませんでした。
  • 一番悪い「平均足の色変わり」は 129,167回取引して −222.8%。売買が多い手法ほどスプレッドの負けが大きくなります。
  • 指標の名前が変わっても、結果の形はほぼ同じです。

なぜそうなったか

どの指標も、元になるのは同じ価格データです。計算の仕方が違っても、シグナルの性質は似やすいと考えられます。売買の回数が多い手法ほどスプレッドの負けが増える点も、ここまでの章と同じでした。

上級者向け補足

全10通りの一覧

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
ADX と DI クロス5,19233.3%+3.2%−4.6%−0.9%−3.7%−7.7%
CCI ±100 ブレイク26,00932.4%+12.2%−26.9%−21.4%−5.5%−36.8%
ウィリアムズ %R46,55249.4%−8.7%−80.1%−53.8%−26.3%−74.2%
ケルトナー ブレイク13,17034.9%+0.8%−18.8%−15.3%−3.6%−18.4%
スーパートレンド H115,19636.2%+5.4%−17.4%−7.8%−9.7%−22.9%
スーパートレンド D175738.0%+0.2%−0.9%−1.0%+0.1%+3.1%
平均足の色変わり129,16730.4%−21.8%−222.8%−134.0%−88.8%−201.1%
パラボリック SAR47,83937.0%+4.3%−68.3%−48.6%−19.7%−73.0%
ティック出来高の急増7,05150.6%+5.9%−1.6%−2.3%+0.7%−10.5%
はらみ足ブレイク19,89133.6%−5.7%−36.0%−22.4%−13.6%−29.9%

次の検証：時間足 →

検証 06

時間足を長くすれば、負けは消えるのか？

結論：短いほど大きく負ける。長くしても損が縮むだけ

難易度 ★★☆

その手法とは？

同じ手法を5分足から日足まで使い分けたり、保有する時間や市場の時間帯を変えたりする検証です。スプレッドは取引のたびに払うので、時間の長さは結果に直接響きます。

よく言われる説

「短い足はノイズが多い」「ロンドン時間やニューヨーク時間のほうが動きやすい」とよく言われます。

検証1：時間足を変えるとどうなるか

同じ手法で時間足だけを変えました。

コスト前コスト後

0−39%+17%MA20/50 D1MA20/50 D1 コスト前 +0.5%MA20/50 D1 コスト後 −0.4%MA20/50 H4MA20/50 H4 コスト前 +1.1%MA20/50 H4 コスト後 −3.6%MACD D1MACD D1 コスト前 −2.2%MACD D1 コスト後 −5.2%MACD H4MACD H4 コスト前 +8.2%MACD H4 コスト後 −8.2%Donchian20 D1Donchian20 D1 コスト前 −8.9%Donchian20 D1 コスト後 −9.9%Donchian20 H4Donchian20 H4 コスト前 −6.1%Donchian20 H4 コスト後 −10.5%MA20/50 H1MA20/50 H1 コスト前 −11.0%MA20/50 H1 コスト後 −29.4%Donchian20 H1Donchian20 H1 コスト前 −17.4%Donchian20 H1 コスト後 −35.0%MACD H1MACD H1 コスト前 +19.7%MACD H1 コスト後 −41.7%

5分足は負けが大きすぎるので図から外し、下の表に載せています。

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
MA20/50 M5143,17030.6%−18.8%−251.1%−153.9%−97.2%−235.3%
MACD M5493,13028.1%−20.8%−834.7%−525.6%−309.1%−816.3%
Donchian20 M5147,42330.5%−63.0%−305.7%−189.4%−116.3%−243.4%
MA20/50 H111,53734.7%−11.0%−29.4%−10.1%−19.3%−14.7%
MACD H139,93234.0%+19.7%−41.7%−34.2%−7.5%−63.5%
Donchian20 H111,79435.5%−17.4%−35.0%−18.7%−16.3%−16.3%
MA20/50 H42,99036.4%+1.1%−3.6%−4.2%+0.6%+2.0%
MACD H410,50934.9%+8.2%−8.2%−7.9%−0.3%−18.1%
Donchian20 H43,03936.1%−6.1%−10.5%−11.5%+1.0%−0.1%
MA20/50 D155437.0%+0.5%−0.4%−14.5%+14.1%+11.5%
MACD D12,09034.4%−2.2%−5.2%+3.8%−9.0%−2.3%
Donchian20 D161735.3%−8.9%−9.9%−9.4%−0.5%+11.1%

検証2：保有時間とスプレッドの関係は

保有時間ごとに、値動きに対するスプレッドの重さを比べました。

17銘柄の中央値です。

保有時間値動きの大きさスプレッド値動きに対するスプレッド
1時間7.7 bp2.8 bp26.7%
4時間16.6 bp2.8 bp11.9%
1日55.7 bp2.8 bp3.8%
1週間135.2 bp2.8 bp1.6%
4週間283.2 bp2.8 bp0.8%

検証3：市場の時間帯で差は出るか

MACD を各市場の時間だけ使った結果です。どの時間帯も大きな差はありません。

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
東京10,20442.3%−1.1%−16.5%−12.8%−3.7%−16.4%
ロンドン15,50943.7%+6.6%−16.6%−13.5%−3.1%−24.6%
ニューヨーク12,06042.0%+4.3%−15.6%−11.0%−4.7%−19.0%

検証4：何時に入るかで差は出るか

主要7銘柄の24時間で、前半・後半とも同じ向きでプラスだった時刻です（時刻は UTC）。多くは UTC 20〜23時で、ニューヨーク17時のスプレッドが開く時間帯です。足の始値は Bid で、実際のスプレッドはもっと広いため、この数字は信用できません。

銘柄時刻向き平均（bp）前半後半
USDJPY2:00long0.090.160.02
EURUSD20:00short0.170.200.15
GBPUSD20:00short1.421.850.96
XAUUSD20:00long0.970.711.25
XAUUSD21:00long3.051.265.38
XAUUSD23:00long0.680.051.35

結果

  • 同じ手法でも、時間足が短いほど負けました。MACD は5分足で −834.7%、1時間足で −41.7%、4時間足で −8.2%、日足で −5.2% です。
  • 理由は単純です。1時間持つときのスプレッドは、その間の値動きの約27%。1週間持てば約1.6%まで下がります。
  • 時間足を長くしても、損が小さくなるだけでプラスにはなっていません。
  • 曜日・月の検定は308通りで、日曜の足を除くと、前半・後半で同じ向きかつ t>2 が16件ありました。ただ、数が多ければ偶然でも出ます。目立つのは月曜の株価指数だけで、残った案で別に検証しました。

なぜそうなったか

保有時間が短いほど、値動きに対してスプレッドが重くなります。時間足を長くするとこの重さは減りますが、手法そのものの優位が増えるわけではありません。結果は、損が小さくなるところで止まりました。

次の検証：ボラティリティ →

検証 07

値動きの大きさを読めれば、武器になるのか？

結論：大きさは読めるが、向きは読めない。役立ったのは量の調整

難易度 ★★☆

その手法とは？

ボラティリティは、値動きの大きさのことです。荒れている相場か、静かな相場かを数字で表します。

よく言われる説

「ボラティリティが高いときがチャンス」「急な値動きの後は戻る」とよく言われます。

検証1：相場を3つに分けると勝てるか

ボラティリティの低・中・高で分けて、手法の成績を比べました。

コスト前コスト後

0−19%+6%MACD（高ボラ）MACD（高ボラ） コスト前 +7.0%MACD（高ボラ） コスト後 −7.1%BB 順張り（低ボラ）BB 順張り（低ボラ） コスト前 +5.9%BB 順張り（低ボラ） コスト後 −8.5%BB 逆張り（高ボラ）BB 逆張り（高ボラ） コスト前 +2.5%BB 逆張り（高ボラ） コスト後 −9.0%BB 逆張り（中ボラ）BB 逆張り（中ボラ） コスト前 +3.4%BB 逆張り（中ボラ） コスト後 −9.7%MACD（低ボラ）MACD（低ボラ） コスト前 +3.4%MACD（低ボラ） コスト後 −12.8%BB 順張り（高ボラ）BB 順張り（高ボラ） コスト前 −4.5%BB 順張り（高ボラ） コスト後 −15.8%MACD（中ボラ）MACD（中ボラ） コスト前 −0.9%MACD（中ボラ） コスト後 −16.0%BB 順張り（中ボラ）BB 順張り（中ボラ） コスト前 −4.6%BB 順張り（中ボラ） コスト後 −17.3%BB 逆張り（低ボラ）BB 逆張り（低ボラ） コスト前 −6.2%BB 逆張り（低ボラ） コスト後 −20.9%

検証2：急な値動きの後はどうなるか

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
3s 順張り6,99346.8%+2.2%−8.9%−11.8%+2.8%−11.2%
3s 逆張り6,99349.1%−2.2%−13.3%−2.3%−11.0%−10.5%
4s 順張り3,22148.4%+4.9%0.0%−3.1%+3.1%−5.1%
4s 逆張り3,22148.2%−4.9%−9.8%−3.0%−6.8%−4.4%
5s 順張り1,64051.6%+3.6%+1.2%−0.8%+2.0%−2.7%
5s 逆張り1,64046.0%−3.6%−6.2%−2.2%−4.0%−2.0%
NR7 ブレイク（日足）1,94341.9%+0.2%−2.5%−2.2%−0.2%−1.7%

検証3：量の調整に使うとどうなるか

コストとスワップは含めていません。年率リターンは単利で、最大下落は累積の対数収益です。

銘柄年率（固定）年率（調整）シャープ（固定）シャープ（調整）最大下落（固定）最大下落（調整）
US500+9.2%+7.9%0.590.57−25.9%−20.0%
USTEC+11.4%+12.5%0.540.66−35.5%−26.6%
XAUUSD+12.6%+16.5%0.721.05−35.2%−27.2%
BTCUSD+9.3%+9.8%0.220.23−110.2%−95.1%
USDJPY+5.5%+6.8%0.600.71−16.1%−13.9%

結果

  • 値動きの大きさはよく当たります。過去24時間と次の24時間の大きさの相関は 0.69。一方で向きの相関は -0.03 で、ほぼゼロでした。
  • ボラティリティで相場を3つに分けても、どの組み合わせもコスト後はマイナスでした。
  • 急な値動きの後は、逆張りが負けました。4σ以上の順張りはランダムを上回りましたが、5σ でも +1.2% で、4σ は 0.0% です。
  • 使い道があったのは、当てることではなく、量の調整でした。買い持ちの量を値動きに合わせると、5銘柄すべてで最大の下落が小さくなりました。下の表のとおり、シャープレシオの改善は銘柄で差があります。

なぜそうなったか

大きな値動きの後は大きな値動きが続きやすいので、大きさは読めます。ただ、大きさが分かっても上か下かは分かりません。量の調整は向きを当てる必要がないので、この性質をそのまま使えたと考えられます。

次の検証：オリジナル案 →

検証 08

負ける手法を逆にしたら、どうなる？（オリジナル案）

結論：逆にしても −156.7%。ペアトレードの利益もほぼ前半だけ

難易度 ★★☆

その手法とは？

教科書にない案を自分で考えて試した章です。最下位の案の逆張り、成績の良い案への乗り換え、ペアトレード、銘柄の強弱ランキングなどです。発案者の期待は考慮していません。

よく言われる説

「負けている人の逆をやれば勝てる」「調子の良い手法に乗り換えればいい」と考えたくなります。

検証1：思いつきの案は通用するか

11通りを試しました。

コスト前コスト後

0−147%+24%スプレッドが安い足だけ MACDスプレッドが安い足だけ MACD コスト前 +10.3%スプレッドが安い足だけ MACD コスト後 +4.0%月〜木の向きに金曜も賭ける月〜木の向きに金曜も賭ける コスト前 +7.2%月〜木の向きに金曜も賭ける コスト後 +0.3%24時間の行き過ぎを東京朝に逆張り24時間の行き過ぎを東京朝に逆張り コスト前 +2.9%24時間の行き過ぎを東京朝に逆張り コスト後 −1.7%BTC の急騰で ETH を買うBTC の急騰で ETH を買う コスト前 +34.0%BTC の急騰で ETH を買う コスト後 −4.3%ユーロドルの急騰で金を買うユーロドルの急騰で金を買う コスト前 −5.4%ユーロドルの急騰で金を買う コスト後 −12.8%原油の急騰でドル円を売る原油の急騰でドル円を売る コスト前 +2.5%原油の急騰でドル円を売る コスト後 −13.1%自分の直近20回がプラスの間だけ取引自分の直近20回がプラスの間だけ取引 コスト前 +1.2%自分の直近20回がプラスの間だけ取引 コスト後 −21.6%米国株の急騰で日経を買う米国株の急騰で日経を買う コスト前 −2.4%米国株の急騰で日経を買う コスト後 −28.7%米国株が急騰したらドル円を買う米国株が急騰したらドル円を買う コスト前 −13.0%米国株が急騰したらドル円を買う コスト後 −29.5%金の急騰で銀を買う金の急騰で銀を買う コスト前 −16.5%金の急騰で銀を買う コスト後 −72.3%最下位の R 案を逆にやる最下位の R 案を逆にやる コスト前 +21.7%最下位の R 案を逆にやる コスト後 −156.7%
条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均
米国株が急騰したらドル円を買う1,03745.2%−13.0%−29.5%−13.9%−15.6%−17.7%
ユーロドルの急騰で金を買う1,02945.6%−5.4%−12.8%−2.4%−10.4%−6.8%
BTC の急騰で ETH を買う1,55544.9%+34.0%−4.3%−16.4%+12.1%−36.8%
米国株の急騰で日経を買う1,00946.9%−2.4%−28.7%−17.9%−10.9%−27.5%
金の急騰で銀を買う1,04741.9%−16.5%−72.3%−41.9%−30.4%−57.4%
原油の急騰でドル円を売る1,08950.1%+2.5%−13.1%−13.2%+0.1%−16.7%
最下位の R 案を逆にやる41,35248.7%+21.7%−156.7%−82.4%−74.4%−184.5%
スプレッドが安い足だけ MACD9,70237.6%+10.3%+4.0%−11.0%+15.0%0.0%
自分の直近20回がプラスの間だけ取引16,51934.4%+1.2%−21.6%−17.8%−3.8%−24.0%
24時間の行き過ぎを東京朝に逆張り3,03650.1%+2.9%−1.7%−2.2%+0.4%−4.8%
月〜木の向きに金曜も賭ける4,26048.6%+7.2%+0.3%−1.7%+2.0%−5.3%

検証2：ペアトレードはどうか

2銘柄の比が平均から 2σ 離れたら戻りを狙います。両方の銘柄のスプレッドを払います。

ペア取引勝率コスト前コスト後前半後半
EURUSD/GBPUSD8571.8%+32.8%+29.7%+27.7%+2.0%
EURJPY/GBPJPY8571.8%+28.1%+22.7%+22.0%+0.6%
US500/USTEC7762.3%−4.3%−7.2%−3.0%−4.1%
XAUUSD/XAGUSD7764.9%−15.6%−21.6%−5.0%−16.6%
BTCUSD/ETHUSD11658.6%−21.6%−26.4%−6.0%−20.4%

検証3：銘柄の強弱で選ぶとどうか

毎週、過去の成績で並べて上位3つと下位3つを売買します。

条件週コスト前コスト後前半後半
強いほうを買う 1週251+2.0%−5.5%+0.9%−6.4%
弱いほうを買う 1週251−2.0%−9.5%−11.0%+1.5%
強いほうを買う 4週248+7.5%+0.3%+0.3%+0.1%
弱いほうを買う 4週248−7.5%−14.7%−9.9%−4.9%
強いほうを買う 12週240−5.3%−11.5%−10.4%−1.1%
弱いほうを買う 12週240+5.3%−0.8%+2.2%−2.9%

結果

  • 最下位の逆をやる案は、コスト前 +21.7% ですが、コスト後 −156.7% でした。負ける手法を逆にしても勝てません。払うスプレッドは同じだからです。
  • 過去の成績が良い案に毎週乗り換える方法は、4週で −57.5%、13週で −16.1%、26週で −13.2%。全案の平均（−24.1%）に対して、短く乗り換えるほど悪化しました。
  • ペアトレードの EURUSD/GBPUSD は全期間 +29.7% ですが、ほぼすべて前半（+27.7%）で、後半は +2.0% です。取引は85回だけでした。
  • 「スプレッドが安い足だけ」は +4.0%。前半 −11.0%、後半 +15.0% と安定せず、ランダムとの差もありませんでした。

なぜそうなったか

売買の向きを逆にしても、払うスプレッドは同じです。負けの多くがコストなら、逆にしてもコスト分は取り戻せません。過去の成績で選ぶ方法も、良い成績が続くとは限らず、乗り換えるほどコストも増えます。

次の検証：A〜Z総まとめ →

検証 09

26案も試せば、ひとつくらい当たるのか？（A〜Z総まとめ）

結論：候補は2案残ったが、再検査の後は0案

難易度 ★★☆

その手法とは？

一目均衡表、ローソク足の形、ブレイク、時間帯、アノマリーなど、よく知られた手法を A〜Z の26案に分けて、同じ条件で順番に試しました。

よく言われる説

「どれか1つは勝てる手法があるはず」「組み合わせれば勝率が上がる」と考えたくなります。

検証1：コスト前とコスト後で何が変わるか

各案の全期間の損益。線の長さが、払ったスプレッドです。

コスト前コスト後

−200%−150%−100%−50%0O NY 寄り付きブレイクO コスト前 +30.9%O コスト後 +7.9%W 月末月初の買いW コスト前 +9.5%W コスト後 +7.8%S 週明け窓埋めS コスト前 +12.5%S コスト後 +4.3%T 仲値（毎日）T コスト前 +18.5%T コスト後 +1.3%U 仲値（五十日）U コスト前 +2.1%U コスト後 −1.6%V 急落翌日に買うV コスト前 −0.7%V コスト後 −1.7%X 上位足＋押し目X コスト前 +2.8%X コスト後 −5.0%K ピンバーK コスト前 +1.1%K コスト後 −5.9%F タートル（日足）F コスト前 −6.2%F コスト後 −7.4%L 赤三兵（日足）L コスト前 −5.6%L コスト後 −9.1%M 5連続の逆張りM コスト前 +9.2%M コスト後 −12.8%I SMA200 乖離I コスト前 −5.1%I コスト後 −13.2%B RSI 逆張りB コスト前 −1.3%B コスト後 −13.6%Y 入口ランダム＋トレールY コスト前 +6.1%Y コスト後 −15.9%N ロンドンブレイクN コスト前 +8.9%N コスト後 −17.4%G 一目 三役好転G コスト前 +2.7%G コスト後 −19.8%D ボリンジャー順張りD コスト前 +5.1%D コスト後 −23.1%A ゴールデンクロスA コスト前 −11.0%A コスト後 −29.4%Q ダマシ逆張りQ コスト前 +9.5%Q コスト後 −32.1%Z 全部入り多数決Z コスト前 +4.0%Z コスト後 −34.4%P 前日高値ブレイクP コスト前 +1.3%P コスト後 −35.6%C ボリンジャー逆張りC コスト前 −7.1%C コスト後 −36.3%E MACD クロスE コスト前 +19.7%E コスト後 −41.7%H ストキャスH コスト前 −6.0%H コスト後 −46.8%J 包み足J コスト前 −0.3%J コスト後 −54.9%R キリ番反発R コスト前 −26.8%R コスト後 −208.8%

検証2：26案の一覧と記録

案の記号を押すと、ルールと結果を開きます。

案手法取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均判定
Aゴールデンクロス11,53734.7%−11.0%−29.4%−10.1%−19.3%−14.3%勝てず
BRSI 逆張り8,20962.6%−1.3%−13.6%−5.8%−7.8%−14.4%勝てず
Cボリンジャー逆張り19,10162.3%−7.1%−36.3%−23.2%−13.1%−31.8%勝てず
Dボリンジャー順張り19,02034.7%+5.1%−23.1%−15.1%−8.0%−28.2%勝てず
EMACD クロス39,93234.0%+19.7%−41.7%−34.2%−7.5%−63.1%勝てず
Fタートル（日足）85534.2%−6.2%−7.4%−1.7%−5.7%+8.1%勝てず
G一目 三役好転14,58238.0%+2.7%−19.8%−15.7%−4.1%−18.5%勝てず
Hストキャス25,98249.2%−6.0%−46.8%−30.8%−16.0%−44.4%勝てず
ISMA200 乖離5,34069.3%−5.1%−13.2%−4.0%−9.2%−11.6%勝てず
J包み足35,44234.0%−0.3%−54.9%−36.6%−18.3%−55.1%勝てず
Kピンバー4,51333.2%+1.1%−5.9%−5.9%−0.0%−6.7%勝てず
L赤三兵（日足）2,42249.9%−5.6%−9.1%−4.1%−4.9%+0.2%勝てず
M5連続の逆張り14,00848.0%+9.2%−12.8%−7.0%−5.8%−23.1%勝てず
Nロンドンブレイク17,73643.3%+8.9%−17.4%−11.5%−5.8%−27.6%勝てず
ONY 寄り付きブレイク3,66744.3%+30.9%+7.9%+3.1%+4.8%−22.1%再検査で脱落（保留）
P前日高値ブレイク22,56740.0%+1.3%−35.6%−31.4%−4.2%−34.0%勝てず
Qダマシ逆張り26,67350.4%+9.5%−32.1%−19.3%−12.8%−42.9%勝てず
Rキリ番反発41,35247.7%−26.8%−208.8%−119.2%−89.6%−183.8%勝てず
S週明け窓埋め1,71959.3%+12.5%+4.3%+0.3%+4.0%−3.2%再検査で脱落
T仲値（毎日）1,25349.9%+18.5%+1.3%+3.2%−1.9%−20.0%勝てず
U仲値（五十日）28146.3%+2.1%−1.6%−0.6%−1.1%−4.4%勝てず
V急落翌日に買う63850.8%−0.7%−1.7%−0.6%−1.1%+4.2%勝てず
W月末月初の買い34252.6%+9.5%+7.8%+6.5%+1.3%+6.8%勝てず
X上位足＋押し目5,31034.2%+2.8%−5.0%−2.8%−2.2%−7.1%勝てず
Y入口ランダム＋トレール14,63936.2%+6.1%−15.9%−9.0%−6.9%−20.2%勝てず
Z全部入り多数決25,11725.4%+4.0%−34.4%−18.2%−16.2%−36.1%勝てず

コスト前コスト後

線：週ごとの累積損益（%）。グラフごとに縦軸の幅が違います。点線の左が前半、右が後半。

A案 ゴールデンクロス 勝てずコスト後 −29.4%

ルール：SMA20 と SMA50 のクロスで入り、逆のクロスでドテン。1時間足。

結果：コスト前の時点でマイナス。プラスの銘柄は少数でした。

取引
11,537
勝率
34.7%
コスト前
−11.0%
コスト後
−29.4%
ランダム平均
−14.3%
銘柄プラス
3/17
コスト前 −11.0%コスト後 −29.4%
B案 RSI 逆張り 勝てずコスト後 −13.6%

ルール：RSI(14) が 30 を割ったら買い、70 を超えたら売り。50 に戻ったら手仕舞い（最長48本）。

結果：勝率は高いのに合計はマイナス。結果は同じ条件のランダムとほぼ同じでした。

取引
8,209
勝率
62.6%
コスト前
−1.3%
コスト後
−13.6%
ランダム平均
−14.4%
銘柄プラス
4/17
コスト前 −1.3%コスト後 −13.6%
C案 ボリンジャー逆張り 勝てずコスト後 −36.3%

ルール：終値が ±2σ の外に出たら逆張り。中央線に戻ったら手仕舞い（最長48本）。

結果：勝率は高いままランダムより悪い結果でした。

取引
19,101
勝率
62.3%
コスト前
−7.1%
コスト後
−36.3%
ランダム平均
−31.8%
銘柄プラス
2/17
コスト前 −7.1%コスト後 −36.3%
D案 ボリンジャー順張り 勝てずコスト後 −23.1%

ルール：終値が ±2σ を抜けたら順張り。中央線に戻ったら手仕舞い（最長120本）。

結果：C案の逆をやればいいわけでもありません。コスト前の小さなプラスはスプレッドで消えました。

取引
19,020
勝率
34.7%
コスト前
+5.1%
コスト後
−23.1%
ランダム平均
−28.2%
銘柄プラス
5/17
コスト前 +5.1%コスト後 −23.1%
E案 MACD クロス 勝てずコスト後 −41.7%

ルール：MACD(12,26,9) のクロスでドテン。1時間足。

結果：コスト前はプラスで、ランダムよりも良い結果。ただ、取引回数が多く、スプレッドを払いきれませんでした。

取引
39,932
勝率
34.0%
コスト前
+19.7%
コスト後
−41.7%
ランダム平均
−63.1%
銘柄プラス
4/17
コスト前 +19.7%コスト後 −41.7%
F案 タートル（日足） 勝てずコスト後 −7.4%

ルール：20日高値/安値ブレイクで入り、10日逆側で手仕舞い。損切り 2ATR。

結果：保有が長いのにスワップ抜きでマイナス。同じ向き・長さのランダムにも届きませんでした。

取引
855
勝率
34.2%
コスト前
−6.2%
コスト後
−7.4%
ランダム平均
+8.1%
銘柄プラス
5/17
コスト前 −6.2%コスト後 −7.4%
G案 一目 三役好転 勝てずコスト後 −19.8%

ルール：三役好転で買い、三役逆転で売り。転換線と基準線のクロスで手仕舞い。

結果：ランダムとの差はありませんでした。

取引
14,582
勝率
38.0%
コスト前
+2.7%
コスト後
−19.8%
ランダム平均
−18.5%
銘柄プラス
6/17
コスト前 +2.7%コスト後 −19.8%
H案 ストキャス 勝てずコスト後 −46.8%

ルール：ストキャス(14,3,3) の 20 以下/80 以上でのクロスで入る。利確・損切りとも 1.5ATR。

結果：勝率は五分に近く、取引回数の分だけ負けが積み上がりました。

取引
25,982
勝率
49.2%
コスト前
−6.0%
コスト後
−46.8%
ランダム平均
−44.4%
銘柄プラス
1/17
コスト前 −6.0%コスト後 −46.8%
I案 SMA200 乖離 勝てずコスト後 −13.2%

ルール：SMA200 から 3ATR 離れたら逆張り。SMA200 に戻ったら手仕舞い（最長120本）。

結果：今回いちばん勝率が高い案ですが、合計はランダムと同じマイナスでした。

取引
5,340
勝率
69.3%
コスト前
−5.1%
コスト後
−13.2%
ランダム平均
−11.6%
銘柄プラス
7/17
コスト前 −5.1%コスト後 −13.2%
J案 包み足 勝てずコスト後 −54.9%

ルール：包み足で入る。損切りは足の反対側、利確は 2R。

結果：コスト前はほぼゼロ。プラスの銘柄は一つもありませんでした。

取引
35,442
勝率
34.0%
コスト前
−0.3%
コスト後
−54.9%
ランダム平均
−55.1%
銘柄プラス
0/17
コスト前 −0.3%コスト後 −54.9%
K案 ピンバー 勝てずコスト後 −5.9%

ルール：ひげが実体の3倍以上で、20本の高値/安値を更新した足で逆張り。利確 2R。

結果：コスト前はほぼゼロ。ランダムとの差もありませんでした。

取引
4,513
勝率
33.2%
コスト前
+1.1%
コスト後
−5.9%
ランダム平均
−6.7%
銘柄プラス
4/17
コスト前 +1.1%コスト後 −5.9%
L案 赤三兵（日足） 勝てずコスト後 −9.1%

ルール：日足の赤三兵で買い、黒三羽で売り。5日保有。

結果：コスト前からマイナス。ランダムより悪い結果でした。

取引
2,422
勝率
49.9%
コスト前
−5.6%
コスト後
−9.1%
ランダム平均
+0.2%
銘柄プラス
5/17
コスト前 −5.6%コスト後 −9.1%
M案 5連続の逆張り 勝てずコスト後 −12.8%

ルール：同じ向きの足が5本続いたら逆張り。6本保有。

結果：ランダムよりは良い結果ですが、コスト後はマイナスです。

取引
14,008
勝率
48.0%
コスト前
+9.2%
コスト後
−12.8%
ランダム平均
−23.1%
銘柄プラス
5/17
コスト前 +9.2%コスト後 −12.8%
N案 ロンドンブレイク 勝てずコスト後 −17.4%

ルール：ロンドン8時より前のレンジを8〜16時に抜けたら順張り。損切りはレンジ幅、16時に手仕舞い。

結果：ランダムよりは良い結果ですが、コスト後はマイナスです。

取引
17,736
勝率
43.3%
コスト前
+8.9%
コスト後
−17.4%
ランダム平均
−27.6%
銘柄プラス
4/17
コスト前 +8.9%コスト後 −17.4%
O案 NY 寄り付きブレイク 再検査で脱落（保留）コスト後 +7.9%

ルール：米国株3指数。NY 9:30〜10:00 のレンジを抜けたら順張り。損切りはレンジ幅、引けで手仕舞い。5分足。

結果：基準を通過した2案のひとつ。ただし、再検査の条件「スプレッド2倍で前半・後半ともプラス」を満たせず脱落しました。損益分岐はスプレッド約1.3倍で、余裕がありません。銘柄別の年次では2022年の利益が目立ちます。コスト前のプラス自体は否定できていないので、ここだけ「保留」です。

取引
3,667
勝率
44.3%
コスト前
+30.9%
コスト後
+7.9%
ランダム平均
−22.1%
銘柄プラス
2/3
コスト前 +30.9%コスト後 +7.9%

再検査の結果

条件コスト後前半後半
元の条件+7.9%+3.1%+4.8%
スプレッド2倍−15.1%−14.8%−0.3%
約定を1本遅らせる+9.2%+2.3%+6.9%
1本遅らせ＋スプレッド2倍−13.7%−15.5%+1.8%
レンジ15分+9.0%−1.0%+10.1%
レンジ60分−0.4%−6.8%+6.4%
P案 前日高値ブレイク 勝てずコスト後 −35.6%

ルール：前日高値/安値のブレイクで順張り。損切り 2ATR、日付が変わる足で手仕舞い。

結果：ランダムとの差はありませんでした。

取引
22,567
勝率
40.0%
コスト前
+1.3%
コスト後
−35.6%
ランダム平均
−34.0%
銘柄プラス
3/17
コスト前 +1.3%コスト後 −35.6%
Q案 ダマシ逆張り 勝てずコスト後 −32.1%

ルール：前日高値/安値を抜けた足が内側に戻って引けたら逆張り。利確・損切りとも 1.5ATR。

結果：ランダムよりは良い結果ですが、コスト後はマイナスです。

取引
26,673
勝率
50.4%
コスト前
+9.5%
コスト後
−32.1%
ランダム平均
−42.9%
銘柄プラス
3/17
コスト前 +9.5%コスト後 −32.1%
R案 キリ番反発 勝てずコスト後 −208.8%

ルール：FX 6ペア。キリ番（JPY 50銭、他 0.005 刻み）に触れて戻ったら反発狙い。利確・損切りとも 2ATR。5分足。

結果：26案で最下位。短い足で回数を重ねた分だけ、スプレッドが効きました。

取引
41,352
勝率
47.7%
コスト前
−26.8%
コスト後
−208.8%
ランダム平均
−183.8%
銘柄プラス
0/6
コスト前 −26.8%コスト後 −208.8%
S案 週明け窓埋め 再検査で脱落コスト後 +4.3%

ルール：週明けの窓が 0.5ATR 以上なら、窓を埋める向きに入る。最長24本。

結果：基準を通過したもう1案ですが、見かけでした。1時間足の spread は週明けの実態より小さく記録されています。5分足で週明け直後の実スプレッドを使うと、再検査の前提からマイナスになりました。

取引
1,719
勝率
59.3%
コスト前
+12.5%
コスト後
+4.3%
ランダム平均
−3.2%
銘柄プラス
11/15
コスト前 +12.5%コスト後 +4.3%

再検査の結果

条件コスト後前半後半
5分足で実スプレッド−1.1%−1.6%+0.6%
5分遅らせる−1.6%−2.0%+0.4%
15分遅らせる−0.7%−2.3%+1.6%
スプレッド2倍−14.6%−7.9%−6.7%
5分遅らせ＋スプレッド2倍−14.2%−7.9%−6.3%
T案 仲値（毎日） 勝てずコスト後 +1.3%

ルール：ドル円。東京 9:20 に買い、9:55 に手仕舞い。平日毎日。

結果：コスト前のプラスはランダムと明らかに違い、時間帯の偏りはありそうです。ただ、コスト後はほぼゼロで、後半はマイナス。偏りの分はほとんどスプレッドに消えます。

取引
1,253
勝率
49.9%
コスト前
+18.5%
コスト後
+1.3%
ランダム平均
−20.0%
銘柄プラス
1/1
コスト前 +18.5%コスト後 +1.3%
U案 仲値（五十日） 勝てずコスト後 −1.6%

ルール：T案を五十日（5・10日と月末）だけに絞る。

結果：「五十日なら効く」はずが、絞ると悪くなりました。

取引
281
勝率
46.3%
コスト前
+2.1%
コスト後
−1.6%
ランダム平均
−4.4%
銘柄プラス
0/1
コスト前 +2.1%コスト後 −1.6%
V案 急落翌日に買う 勝てずコスト後 −1.7%

ルール：日足が −2σ 以下で引けたら翌日に買い、5日保有。

結果：ただ買うだけのランダムより悪い結果でした。

取引
638
勝率
50.8%
コスト前
−0.7%
コスト後
−1.7%
ランダム平均
+4.2%
銘柄プラス
8/17
コスト前 −0.7%コスト後 −1.7%
W案 月末月初の買い 勝てずコスト後 +7.8%

ルール：株価指数6銘柄。月末の前日に買い、翌月3営業日目に手仕舞い。

結果：全銘柄・前後半ともプラスで、一見いちばん良い案です。ただ、同じ回数・長さでランダムに買っても同程度のプラスでした。株価指数が上がった期間に買っていただけで、月末月初の効果は確認できません。スワップも未算入です。

取引
342
勝率
52.6%
コスト前
+9.5%
コスト後
+7.8%
ランダム平均
+6.8%
銘柄プラス
6/6
コスト前 +9.5%コスト後 +7.8%
X案 上位足＋押し目 勝てずコスト後 −5.0%

ルール：日足 SMA50 の向きに沿って、1時間足 RSI 30/70 で入る。損切り 1.5ATR、利確 3ATR。

結果：負けは小さめですが、ランダムとの差は確認できませんでした。

取引
5,310
勝率
34.2%
コスト前
+2.8%
コスト後
−5.0%
ランダム平均
−7.1%
銘柄プラス
4/17
コスト前 +2.8%コスト後 −5.0%
Y案 入口ランダム＋トレール 勝てずコスト後 −15.9%

ルール：1日1回コイン投げで入り、3ATR のトレーリングストップだけで出る。

結果：「入口はランダムでも出口で勝てる」説は、今回の条件では支持されませんでした。

取引
14,639
勝率
36.2%
コスト前
+6.1%
コスト後
−15.9%
ランダム平均
−20.2%
銘柄プラス
4/17
コスト前 +6.1%コスト後 −15.9%
Z案 全部入り多数決 勝てずコスト後 −34.4%

ルール：SMA・MACD・RSI・終値と中央線・基準線の5票が全部そろったら入る。票が割れたら手仕舞い。損切り 2ATR。

結果：指標を重ねても、勝率が下がっただけでした。

取引
25,117
勝率
25.4%
コスト前
+4.0%
コスト後
−34.4%
ランダム平均
−36.1%
銘柄プラス
2/17
コスト前 +4.0%コスト後 −34.4%

検証3：いちばん良かった組み合わせは本物か

案と銘柄の組み合わせ 371通り（30回以上取引）から、前半の成績が良い上位10個を選んで後半を見ました。前半の平均 +36.7% に対して、後半の平均は −9.3%、後半もプラスは10個中4個。全体では、前半・後半ともプラスの組み合わせが 52個ありますが、これだけ数を試せば偶然でも出ます。「この銘柄ならこの手法」は後からは何とでも言えます。損益は1銘柄に全額を割り振った場合の%です。

案銘柄前半後半
FUSDJPY+59.4%−3.4%
GGBPJPY+43.9%−35.3%
DUSDJPY+40.0%+16.1%
IEURUSD+34.0%−12.5%
LBTCUSD+32.7%+2.1%
AEURJPY+32.3%−41.2%
IAUDUSD+32.2%+9.8%
BGBPUSD+32.2%−9.3%
YBTCUSD+30.2%+19.5%
AGBPJPY+29.9%−39.0%

結果

試した案
26案
取引回数の合計
362,237
勝ち候補
2案
再検査の後
0案

コスト前にプラスだった案は 16件、スプレッドを引いた後に残ったのは 4件。事前に決めた基準を通ったのは2件で、再検査の後に残った案はありませんでした。26案の損益を単純に足すと、コスト前 +73.9%、コスト後 −645.3% です。手法ごとの差より、スプレッドの影響のほうがずっと大きい結果でした。

なぜそうなったか

手法ごとの差より、スプレッドの影響のほうがずっと大きい結果でした。候補に残った2案も、O案はスプレッドが2倍になると耐えられず、S案は実際のスプレッドで計算するとマイナスでした。

上級者向け補足

A〜Z の検証条件と判定基準

  • データ：2022年1月〜2026年10月、1社のデモ口座の過去データ。FX・金銀・原油・株価指数・暗号資産の17銘柄。MT5 Analyzer の Python 環境で読み取りました。注文は1回も出していません。
  • パラメータ：教科書どおりの初期値だけ。結果を見ての調整はしていません。
  • コスト：記録されたスプレッドを1往復に1回。手数料とスワップは含めていません（トレーダーに甘い計算です）。
  • 損益の単位：対象銘柄に資金を均等に割り振り、1銘柄の1日の値動きが資金の1%程度になる大きさで建てた場合の、資金に対する%（複利なし）。
  • ランダムとの比較：同じ銘柄・向き・保有時間のまま、入る時刻だけランダムに変えた2,000通りと比べました。
判定基準（検証の前に固定）
前半（〜2024年6月）・後半（2024年7月〜）ともコスト後プラス、ランダムより良い（多重検定の補正後 p<.05）、対象銘柄の6割以上がコスト後プラス。すべて満たせば「勝ち候補」。再検査の条件（スプレッド2倍・約定を1本遅らせる）は、候補が出た後、再検査を実行する前に決めました。

次の検証：上昇相場 →

検証 10

上がると分かっていたら、何をするのが正解？

結論：カンニングなら買って持つだけで +157.5%。技術を足すと下がった

難易度 ★★☆

その手法とは？

未来のデータをわざとカンニングして「今週は上がる」と分かっている前提で、どう買うのが良いかを比べた思考実験です。実際の売買には使えません。

よく言われる説

「上昇相場では押し目を待って買うのが良い」とよく言われます。

検証1：上昇の分かり方で何が変わるか

コスト後の損益。買いのみ、スワップ未算入です。「カンニング」は実際には使えません。

買い方カンニング（週）カンニング（月）SMA200 の上だけいつでも
最初に買って持ち続ける+157.5%+79.6%+9.4%+13.0%
RSI の押し目買い+19.9%+7.9%0.0%−6.2%
SMA20 の押し目買い+63.7%+19.5%−16.5%−19.7%
20本高値のブレイク+30.7%+12.7%−10.0%−20.4%
ランダムに買う+40.9%+13.9%−9.5%−19.8%

検証2：どれくらい当てれば足りるか

17銘柄の週の向きを当たる確率を変え、252週を毎週持ち越した場合の平均です。計算上の損益分岐は約51%で、コストの低い週足なら小さな的中率の差が大きな損益になります。ただ、スワップ抜きの計算で、銘柄どうしの相関も考えていません。本当に51%以上を出し続けられる方法が見つかっていない、というのがこの日記の結果です。

0+436%50%: −7.3%50%52%: +9.7%52%54%: +27.9%54%55%: +37.0%55%56%: +44.3%56%58%: +63.1%58%60%: +81.5%60%65%: +125.3%65%70%: +170.0%70%80%: +258.8%80%90%: +346.7%90%100%: +435.5%100%週の向きの的中率

結果

  • 未来をカンニングして「今週は上がる」と分かっていれば、週の初めに買って持つだけで +157.5% でした。
  • 同じカンニングで技術を足すと、結果は下がりました。RSI の押し目買いは +19.9%、ブレイクは +30.7%、ランダムに買うと +40.9%。RSI とブレイクはランダムより下です。
  • これらは利確・損切りを同じ幅（2ATR）にしているので、上昇の途中で手仕舞いしています。上がると分かっているなら、持っているのが一番でした。
  • カンニングをやめて「SMA200 の上だから上昇相場」と判断すると、優位はほぼ消えます（RSI 0.0%、押し目 −16.5%）。難しいのは手法ではなく、上昇を当てることです。

なぜそうなったか

押し目やブレイクを待つと、上昇の一部を取り逃がします。今回の条件では利確と損切りを同じ幅にしているので、上昇の途中で手仕舞いもしていました。難しいのは買い方より、上がるかどうかを前もって当てることです。

次の検証：週次ニュース →

検証 11

ニュースだけで、今週の向きは決められるのか？

結論：17週で −1.5%。ランダムと差はなし

難易度 ★★★

その手法とは？

2026年7〜10月の17週で、前の週までのニュースだけを読んで今週の方針を決め、月曜に入って金曜に閉じました。判断は週ごとに別の AI が行い、価格は判断を保存した後に照合しました。

よく言われる説

「相場はファンダメンタルズで動く」「ニュースを読めば週の方向は分かる」と言われることがあります。

検証1：未来を見ずに判断できるか

  1. 2026年7月〜10月を対象にしました。判断役の AI の学習データより後の期間で、記憶から答えを知りにくいためです。
  2. 先に週ごとのニュースだけをネットから集めました。この作業では価格データに触れていません。
  3. 週ごとに別の AI を立て、その週の前までのニュースだけを渡して「買い・売り・見送り」を決めさせました。検索もほかのファイルも禁止です。
  4. 判断を保存してから、初めて価格と照合しました。月曜の最初の足で入り、金曜の最後の足で閉じます。損切りはありません。
ニュース情報の弱点
週次の要約は、ほぼ1つのまとめサイトの記事に基づいています。週末に書かれた記事で、金曜の時点より少し後の情報が混ざる可能性があります。自動生成の可能性があり、数字に矛盾がある箇所も見つかりました。公的な一次情報との照合はしていません。日銀・ECB・英中銀の情報は週によって抜けがあり、為替介入の話題は入っていません。誤りが含まれている可能性があります。

検証2：累積の損益はどうなったか

0+1%07/06: −0.2%07/0607/13: −0.5%07/1307/20: −0.4%07/2007/27: −0.2%07/2708/03: +0.4%08/0308/10: +0.3%08/1008/17: +1.3%08/1708/24: +0.7%08/2408/31: −0.2%08/3109/07: −0.7%09/0709/14: −0.8%09/1409/21: −1.1%09/2109/28: −1.0%09/2810/05: −1.2%10/0510/12: −1.7%10/1210/19: −1.7%10/1910/26: −1.5%10/26週

検証3：銘柄ごとの差はあったか

銘柄合計
USDJPY−1.56%
EURUSD+0.12%
XAUUSD+0.46%
US500−0.29%
BTCUSD−0.28%

結果

  • 17週・5銘柄で85回の判断機会があり、エントリーしたのは31回です。向きの的中は16回（52%）でした。
  • スプレッドとスワップ込みの合計は −1.5%。同じ回数でランダムに向きを決めると平均 −0.4% で、差はありません（ランダムが上回る確率 72%）。
  • この期間は5銘柄すべて毎週買った場合が −3.2%、未来を完全に知っていた場合が +23.9% でした。
  • 31回では少なすぎるので、ニュースが役に立たないとまでは言えません。ただ、今回の17週では、読んだ分の差は確認できませんでした。

なぜそうなったか

公開されたニュースは、すでに価格に織り込まれている可能性があります。ただ、31回では少なすぎるので、原因はここからは特定できません。今回の17週では差を確認できなかった、という記録です。

上級者向け補足

週ごとの記録（17週）

2026/07/06 の週

−0.16%

判断に使った前週の様子：6月の米雇用統計は7月2日(木)に前倒し発表され、+5.7万人と予想(約11.5万人)を大きく下回り、9月利上げ観測は後退した。米株は6月30日に四半期末の過去最高値を付け、ダウは7月2日に史上最高値。ビットコインは7月1日に21か月ぶり安値の約57,700ドルを付けた後、週では約6%上昇した。7月3日は米市場休場。 [1] [2] [3]

その週の方針：弱い雇用統計で利上げ観測が後退し株高とゴールド堅調、ただし材料不足の通貨とBTCは様子見。

XAUUSD 買い US500 買い

2026/07/13 の週

−0.29%

判断に使った前週の様子：7月8日公表の6月FOMC議事要旨では、追加利上げの是非を巡り9対8に割れ、粘着的なインフレへの懸念が示された。金は約1.5%下落して約4,103ドル、WTIは約3.5%上昇して約71.20ドル。S&P500は7月10日に過去最高値7,575.39で引け、週間で約1.3%上昇した。 [1] [2]

その週の方針：CPIを控え、株は record 高のモメンタムに乗り、金とBTCは様子見。

US500 買い

2026/07/20 の週

0.02%

判断に使った前週の様子：7月14日発表の6月CPIは前月比-0.4%、前年比3.5%と予想より弱く、7月の利上げ確率は20%未満に低下した。一方、米・イランの衝突でホルムズ海峡が事実上閉鎖状態となりWTIは約14%急騰し約81.88ドル。株は下落し、ナスダックは約2.9%安、半導体指数SOXは高値から20%超下落した。 [1] [2]

その週の方針：原油高と中東リスクの中、FOMC前で様子見を基本にドル買い円売りと金売りのみ狙う。

USDJPY 買い XAUUSD 売り

2026/07/27 の週

+0.22%

判断に使った前週の様子：ECBは政策金利を据え置き、ラガルド総裁はインフレが2027年前半まで目標を上回ると述べた。Brentは中盤に5月以来初めて100ドルを超え、金曜に約96ドルへ下落。米国株は下落し、7月23日にはマグニフィセント7が約7,970億ドルの時価総額を失った。FOMCは7月28-29日に開催予定で据え置きが広く予想されていた。 [1] [2]

その週の方針：FOMCと巨大テック決算を控え、原油高とインフレ懸念の中で金は軟調、株は慎重に見る。

XAUUSD 売り

2026/08/03 の週

+0.63%

判断に使った前週の様子：FRBは7月29日に政策金利を3.50-3.75%に据え置いたが、3名が利上げを主張して9対3だった。日銀は1%で据え置き。ダウは29日に1,153ドル下落したが、MicrosoftとAmazonの決算でS&P500は7月31日に過去最高値7,489.72となった。10年債利回りは約4.74%、30年債は約5.22%まで上昇。 [1] [2]

その週の方針：長期金利上昇とFRBタカ派姿勢の中、米株の強さに乗りつつ他は様子見。

USDJPY 買い US500 買い

2026/08/10 の週

−0.09%

判断に使った前週の様子：7月の米雇用統計(8月7日)は-2.3万人と予想の約+8.3万人を大きく下回り、5・6月も計10.3万人下方修正された。失業率は4.1%。利上げ観測は急速に後退し9月利下げ観測が復活した。金は約5%上昇し約4,338ドル、WTIは約7%下落し約78ドル、S&P500は週間約3.6%上昇し過去最高の7,757.64で引けた。 [1] [2]

その週の方針：弱い雇用統計で利下げ観測が復活、金とドル安・株高を継続狙いしつつ、CPI前でBTCは見送る。

USDJPY 売り XAUUSD 買い US500 買い

2026/08/17 の週

+1.01%

判断に使った前週の様子：7月CPIは前月比+0.1%、前年比3.4%(コア2.5%)。7月小売売上高は-0.6%と9か月ぶりのマイナス。9月利上げ確率は前週の約55%から約31%に低下した。WTIは約5.4%上昇し82.40ドル、金は約4,376ドル。S&P500は3週連続で上昇し7,785.76。 [1] [2]

その週の方針：米雇用・小売の弱さで利上げ観測が後退、金と米株のモメンタムに乗りドル安を見込む。

EURUSD 買い XAUUSD 買い US500 買い

2026/08/24 の週

−0.67%

判断に使った前週の様子：8月19日公表の7月FOMC議事要旨では、インフレが低下しなければ引き締めが必要になる可能性が高いと『多くの』参加者が見ていた。30年債利回りは8月18日に19年ぶり高水準の5.337%。S&P500は週間1.43%下落の7,674.37、金は約5.2%上昇し4,602ドル、WTIは87.06ドル。フラッシュ総合PMIは56.0で52か月ぶり高水準。 [1] [2]

その週の方針：長期金利高と利上げ警戒で株は様子見、金とビットコインのモメンタムに乗る。

XAUUSD 買い BTCUSD 買い

2026/08/31 の週

−0.83%

判断に使った前週の様子：ウォーシュ議長は8月28日のジャクソンホール講演で、インフレが十分な速さで2%へ低下しなければ『やるべき仕事がある』と述べ、9月利上げ確率は約35%から約58%に上昇、2年債利回りは4.348%へ上昇した。7月PCEは前年比3.7%(コア3.3%)。金は約3%下落して約4,455ドル。ビットコインは金曜に約81,455ドルと5月以来高値。 [1] [2]

その週の方針：ウォーシュ議長のタカ派発言で利上げ観測が強まり、ドル買い・金売りを基本に、株と暗号資産は方向感が乏しいため見送る。

USDJPY 買い EURUSD 売り XAUUSD 売り

2026/09/07 の週

−0.54%

判断に使った前週の様子：8月の米雇用統計(9月4日)は+16.2万人と予想(約5.6万人)を大きく上回り、失業率4.1%、時給は前年比3.1%。ウォーラー理事は9月3日に、インフレ鈍化が続けば据え置きに傾くと発言した。WTIは約9.7%上昇し91.48ドル。S&P500はほぼ横ばいの7,718.60。10年債利回りは約4.78%。 [1] [2]

その週の方針：強い雇用統計とタカ派Fedで米金利高・ドル高を想定し、方向感の乏しい株・金・BTCは見送る。

USDJPY 買い EURUSD 売り

2026/09/14 の週

−0.12%

判断に使った前週の様子：ECBは9月10日に預金金利を25bp引き上げ2.50%とした(今年2回目)。8月CPIは前月比+0.4%、前年比3.4%でコアは前月比0.3%と予想上回り。WTIは9.4%上昇し週末終値100.05ドルと5月中旬以来の100ドル超え。市場は翌週のFOMCで約90%の確率で25bp利上げを織り込んだ。ダウは週間1.6%安。 [1] [2]

その週の方針：原油100ドルとFed利上げ織り込みで株は慎重に、為替・金・BTCは材料不足で様子見。

US500 売り

2026/09/21 の週

−0.27%

判断に使った前週の様子：FRBは9月16日に全会一致で25bp利上げし3.75-4.00%とした(2023年以来初)。日銀は9月17日に25bp利上げして1.25%(31年ぶり高水準)、円は1ドル=157円を超えて下落。英中銀は3.75%で据え置き(6対3)。クラリティ法案の上院採決は否決。WTIは100.30ドル、10年債利回りは9月15日に5.041%を付けた。 [1] [2]

その週の方針：FRBとBoJの利上げ後で原油100ドル・長期金利5%の逆風下、リスク資産のBTCのみ売りで他は様子見。

BTCUSD 売り

2026/09/28 の週

+0.09%

判断に使った前週の様子：9月23日のフラッシュ米総合PMIは58.4と2021年7月以来の高水準で、10月利上げ確率は約73%まで上昇(金曜は約64-66%)。ベッセント財務長官は米中がBusan休戦を11月10日から1月10日まで延長することで合意したと述べた。10年債利回りは約5.16-5.18%と2007年以来の高水準。ナスダックは週間2.1%上昇、金は約2.1%下落し約4,285ドル。 [1] [2]

その週の方針：Fedの利上げ継続観測と米長期金利の急騰で、円安ドル高を狙い、金と株は見送る。

USDJPY 買い

2026/10/05 の週

−0.16%

判断に使った前週の様子：9月の米雇用統計(10月2日)は+2.9万人と予想(約9万人)を下回り、失業率は4.2%に上昇。8月コアPCEは前年比3.0%で穏やかだった。10月利上げ確率は64-70%から約18-23%へ急低下。RBAは9月29日に4.60%へ利上げ。G7はIEA経由で1億バレルの放出で合意。金は約3.4%下落し約4,143ドル、10年債利回りは10月1日に5.34%(2002年以来)。 [1] [2]

その週の方針：弱い雇用統計で利上げ観測が後退し、ドル安・金高を狙い、株と暗号資産は方向感に乏しいため見送る。

USDJPY 売り EURUSD 買い XAUUSD 買い

2026/10/12 の週

−0.47%

判断に使った前週の様子：10月7日公表の9月FOMC議事要旨では、多くの参加者が年内にもう1回の利上げを予想。10月会合の利上げ確率は約17-18%、12月は約75-83%。ミシガン大学10月速報は46.3、現状指数は過去最低の44.7、1年先インフレ期待4.7%。S&P500は10月6日に過去最高の7,818.93、週末は7,811.54。WTIは91.85ドル、Brentは104.72ドル。 [1] [2]

その週の方針：高金利と原油高の中で方向感が乏しいため、株価指数の底堅さだけに乗り、他は様子見とする。

US500 買い

2026/10/19 の週

−0.05%

判断に使った前週の様子：9月CPIは前月比+0.6%、前年比3.7%(コア2.6%)、PPIは前月比+1.3%で2022年3月以来の大幅上昇。ウォーシュ議長は10月16日にIMF会合で次回会合を予断しない姿勢を示し、10月利上げ確率は約27%から15%未満に低下。KOSPIは週間約14.5%下落(2008年10月以来)。ナスダックは週間4.5%安、WTIは10.4%上昇し101.41ドル。 [1] [2]

その週の方針：原油高とインフレ再燃で株は慎重、ドル円は日米金利差で買い、金は様子見。

USDJPY 買い US500 売り

2026/10/26 の週

+0.16%

判断に使った前週の様子：中国の第3四半期GDPは前年比4.5%、英国9月CPIは3.5%に上昇。フラッシュ米総合PMIは57.6で産出価格指数は2022年8月以来の高水準。フーシ派がサウジのアラムコ施設を攻撃したと主張し、Brentは116.72ドル(4月29日以来の高値)、WTIは103.27ドル。金は約4%下落し4,000ドルを割り約3,996ドル。10月27-28日のFOMCを控え、利上げ確率は約9-10%、12月は約78%と見られた。S&P500は週間0.5%下落。 [1] [2] [3]

その週の方針：FOMC・ECB・日銀を控え、金利差と高金利を背景にドル円のみロング、他は方向感が乏しく見送る。

USDJPY 買い

次の検証：落とせなかった案 →

検証 12

最後まで落とせなかった案は、何だったのか？

結論：RSI2の押し目買いだけが全条件を通過。ただし、勝てる手法という報告ではない

難易度 ★★★

その手法とは？

ここまでの検証で、コスト後プラスが前半・後半とも続く案が4つ見つかりました。結果を見てから選んだ案なので、そのまま信じず、厳しい条件で再検査しました。

よく言われる説

「検証でプラスが出たなら勝てる手法だ」と思いたくなります。たくさん試した後のプラスは、偶然のことがあります。

検証1：4案は再検査に耐えるか

案元の結果判定
RSI2 押し目買い（株価指数）+22.5%全条件を通過
RSI14 逆張り（日足）+13.8%不合格：35/65 の後半
ボリンジャー逆張り（日足）+11.9%不合格：スワップ込みの前半
月曜の買い（株価指数）+32.5%不合格：1本遅らせ
合格条件（再検査の実行前に固定）
スプレッド2倍、約定を1本遅らせる、現在のスワップを全期間に適用、近いパラメータ、のすべてで前半・後半ともプラス。さらに通過した案は、2022年より前のデータでスプレッド＋スワップ込みプラス。

検証2：RSI2 の押し目買いの中身は

株価指数6銘柄の日足。SMA200 の上で RSI(2) が 10 を割ったら買い、終値が SMA5 を超えたら手仕舞い（最長10日）。買いのみです。勝率 73.5%、294回、ランダムの平均は +4.8% でした。

コスト前コスト後

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均判定
元の条件29473.5%+23.7%+22.5%+6.9%+15.6%+4.8%○
スプレッド2倍29471.8%+23.7%+21.2%+6.2%+15.1%+4.8%○
約定を1本遅らせる29473.1%+18.8%+17.6%+5.4%+12.2%+3.9%○
スワップ込み（概算）29469.4%+23.7%+17.7%+4.5%+13.1%+4.8%○
水準 515676.9%+13.8%+13.1%+3.9%+9.2%+2.5%○
水準 2050370.6%+26.0%+23.8%+6.7%+17.1%+8.6%○

検証3：検証に使っていない期間でも通用するか

2022年より前は spread の記録がないので、2022年以降の銘柄ごとの中央値を当てています。スワップは現在の値です。JP225 の現在のスワップはゼロでした。

銘柄期間RSI2 取引勝率コスト後スワップ込み月曜の買い
US5002018-06-29 – 2021-12-312369.6%+1.65%+1.16%+4.98%
USTEC2018-06-29 – 2021-12-312360.9%+1.75%+1.18%+5.29%
US302018-06-29 – 2021-12-312378.3%+0.78%+0.42%+4.09%
JP2252019-07-10 – 2021-12-311687.5%+1.24%+1.24%+3.18%
DE302018-01-04 – 2021-12-302373.9%−1.21%−1.61%+4.50%
UK1002017-12-29 – 2021-12-311560.0%+0.27%+0.07%+1.77%

検証4：月曜の買いはどう見るか

月曜の株価指数は元の条件で +32.5%、2022年より前の6銘柄でも +23.8% でした。決めた条件どおり不合格ですが、火曜に買う検査は別の取引を見ているだけで、この案には厳しすぎたかもしれません。利益の多くが後半に偏り、スワップを避けた1時間足では前半が +1.6% です。引き続き観察します。

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均判定
元の条件1,47356.6%+39.4%+32.5%+9.0%+23.6%+2.3%○
スプレッド2倍1,47354.1%+39.4%+25.7%+4.3%+21.4%+2.3%○
1本遅らせ（火曜に買う）1,47046.4%+8.6%−0.9%−4.7%+3.8%+2.3%×
1時間足でスワップを避ける1,42556.1%+32.4%+24.0%+1.6%+22.4%+2.3%○

結果

  • 検証の途中で、コスト後プラスが前半・後半とも続く案が4つ見つかりました。結果を見てから選んだので、実行前に合格条件を決めて再検査しました。
  • RSI2 の押し目買いだけが全条件を通過し、検証に使っていない2018〜2021年の日足でもスワップ込みで +2.5%（123回）とプラスでした。
  • これは「勝てる手法を見つけた」という報告ではありません。「今回の検証では落とせなかった」という記録です。理由は下の「疑うべき点」のとおりです。

なぜそうなったか

なぜ残ったのかは分かっていません。株価指数が長く上がった時期に、買いだけで試しているので、その追い風を受けている可能性があります。次の「疑うべき点」も、結論と一緒に読んでください。

  • 買いのみです。株価指数が長く上がった時期のデータしかありません。大きな下げ相場が続くと結果は変わるかもしれません。
  • たくさん試した中の1つです。この日記では510通り以上を試しました。これだけ試せば、良く見えるものは偶然でも出ます。
  • 取引数が少なめです。294回で、6銘柄は同時に動くことが多く、実質の回数はもっと少なくなります。
  • 未使用期間の利益は小さめです。123回で +2.5%、6銘柄中1銘柄はマイナスでした。
  • スワップは概算です。今の値を全期間に当てています。金利が違う時期の実際の値は分かりません。
上級者向け補足

不合格の2案

RSI14 逆張り（日足）

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均判定
元の条件46160.7%+14.5%+13.8%+6.9%+6.9%−4.9%○
スプレッド2倍46160.3%+14.5%+13.1%+6.4%+6.6%−4.9%○
約定を1本遅らせる46262.1%+14.7%+14.0%+7.7%+6.2%−4.7%○
スワップ込み（概算）46159.7%+14.5%+10.1%+4.6%+5.5%−4.9%○
RSI 35/6577459.6%+2.5%+1.4%+1.5%−0.1%−6.8%×
RSI 25/7521260.4%+6.1%+5.8%+0.8%+5.0%−3.0%○

ボリンジャー逆張り（日足）

条件取引勝率コスト前コスト後前半後半ランダム平均判定
元の条件91863.8%+13.2%+11.9%+3.8%+8.1%−6.1%○
スプレッド2倍91863.5%+13.2%+10.5%+2.9%+7.6%−6.1%○
約定を1本遅らせる92863.1%+11.7%+10.3%+3.7%+6.6%−5.7%○
スワップ込み（概算）91862.1%+13.2%+4.3%−0.7%+5.1%−6.1%×
1.5σ1,25464.4%+5.7%+3.9%+0.7%+3.2%−9.0%○
2.5σ45861.6%+10.8%+10.1%+6.5%+3.6%−2.3%○

巻末：条件と履歴 →

巻末

ここまでの結果と、共通の条件

検証した条件
510+
週次ニュース判断
31回
再検査を通過
1案
勝てると言える案
0案

A〜Z の26案を足すと、コスト前 +73.9%、コスト後 −645.3%。「勝てない理由」のほとんどはスプレッドでした。1つだけ再検査を通りましたが（スワップ込み +17.7%）、これも勝てると言える段階ではありません。

共通の条件

  • データは2022年1月〜2026年10月、1社のデモ口座の過去データ（17銘柄）です。MT5 Analyzer の Python 環境で読み取りました。注文は1回も出していません。
  • コストは記録されたスプレッドを1往復に1回。手数料は含めません。スワップは、書いてある場合を除き含めていません。
  • 損益は、対象銘柄に資金を均等に割り振り、1銘柄の1日の値動きが資金の1%程度になる大きさで建てた場合の%です（複利なし）。
  • 前半は2024年6月まで、後半は2024年7月からです。ランダムは、同じ銘柄・向き・保有時間で入る時刻だけ変えた比較です。

検証の限界

  • 「勝てず」は、この条件で過去に優位性を確認できなかったという意味です。その手法が永久に使えないという証明ではありません。裁量や別のパラメータ、別の銘柄の話はしていません。
  • 1社のデモ口座の数字です。他社ではスプレッドも値動きも変わります。
  • 足の spread は代表値で、実際の約定スプレッドより小さいことがあります。S案はこれで結果が変わりました。
  • 時間足は足の中の順番が分かりません。利確と損切りに同じ足で触れた場合はコイン投げです。
  • ランダムとの比較はスプレッドが開く時間帯も含むので、その時間を避ける案が有利に出やすく、取引の連続性も考えていません。「ランダムより良い」は甘めの判定です。
  • 案ごとに対象銘柄の数が違うので、案どうしの損益の差は目安です。

免責事項

この日記は過去データの検証記録で、特定の手法・銘柄を勧めるものではありません。将来の利益や損失を示すものでもありません。投資の判断はご自身の責任で行ってください。

更新履歴

  • 2026年10月31日：日本語版の日記を1ページに統合しました。数値・判定・グラフは変えていません。
  • 2026年10月31日：章を追加しました。あわせて、取得データの一部に2026年の欠損があったことが分かり、再取得して全章を計算し直しました。A〜Z の数字も少し変わりましたが、判定は変わっていません。
  • 2026年10月31日：A〜Z の26案を公開しました。

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